期權硏究博
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2011年6月8日星期三
8/6/2011 組合更新
由於見到全球各地的股市都下跌,所以為了對沖風險,我沽出了一張 S&P500 期貨以調校整體組合的下跌風險。
另一方面,由於組合中的 FFIV 在經過幾星期後,已有明顯利潤,所以我決定讓 FFIV 還在最高利潤時把利潤取出。
市價在最高利潤點
以下是最新組合概況(黃色部份為最新交易):
<p><p><p><p><p><p> </p></p></p></p></p></p>
為什麼要加入期貨對沖,讓我們看看下圖:
加入期貨對沖前
加入期貨對沖後
在加入期貨對沖前,組合最高利潤點與現大市指數是分開的;但在加入期貨對沖後,組合的最高利潤點與大市指數又再重叠。
未來的一、兩星期,我將非常忙碌,事關一方面要把已到手的利潤取下,另一方面又要部署七月份的部位了。
一有最新動向,我仍會誠實地記錄在這裡。
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